參考書籍

底下所列的書籍是在研究程式交易的過程中拿來參考或是構思交易策略時所閱讀的書籍，這些應該只是其中的一部份，可能還會陸續的增加。(只要是真正有去閱讀到的就會陸續加進來，也可以一起討論。)

書名：海龜特訓班
作者：麥可.柯佛
譯者：王怡文
出版：商智文化事業股份有限公司

書名：海龜投資法則
作者：克提斯.費斯
譯者：劉復苓
出版：美商麥格羅.希爾國際股份有限公司 台灣分公司

硬體設備(初建)

原本想先決定程式交易軟體架構的部份，上網找了資料以後，發覺程式交易軟體的架構其實還蠻多樣化的，甚至多到讓自己覺得有點亂，似乎非先經過評估而不可決，所以決定先把硬體的部份搞定後再來決定軟體。
由於，打算先評估軟體，所以覺得如果現在先花大把銀子採購新的硬體設備似乎有點不妥，另一方面也想試著先以較差的設備來架程式交易環境，一邊評估各種軟體方案的效能，一邊再來逐步優化硬體設備，也可取得較滿意的最終方案。因此決定先將家裡那些用不到的零組件想辦法組合起來，試著先弄出一部可用的主機來用。
因為我想試著架出一種可遠端查詢、手動控制、自動警示...等等的特別(奇怪的)需求，所以必須考量到系統的穩定及安全性，也就只好將古早的那部伺服主機 IBM Netfinity 560 搬出來，再度推進火坑。

CPU： P3 800 雙CPU。
記憶體：2G ECC。
硬碟：UltraWide SCSI HD 3顆，跑 RAID 5，容量約為 68G。
網路卡：除了系統內建的以外，另外再加了一塊 Intel 100系列的網卡，用來跑外網。
電源：就只有系統上的三顆電源供應器，沒錢買UPS了。
顯示卡：也是系統內建的，暫時不考慮外加顯示卡。

可以預期的效能一定很差，不過我想因為初期只是策略研發，還沒到實際下單階段不會有實際損失產生。另外，實在沒有其他電腦可用了，只好將就一下這部報廢等級的電腦，希望將來所研發出來的策略能夠賺點小錢，到那時再換好一點的電腦。

雖然頗為寒酸簡陋以及蓽路藍縷，不過也算是正式展開屬於我自己研究程式交易的生涯。

09:45 AM

期權程式交易通常利用移動平均線的表現做為進出的依據，撰寫程式時會產生像是："買在下一根 K棒的 OPEN" 或是 "賣在下一根 K棒的 CLOSE" 等等的程式邏輯。

但是，不論程式邏輯是依照：1分鐘K線、3分鐘K線、5分鐘K線、10分鐘K線、20分鐘K線、30分鐘K線、一小時K線而發展，它們的第 N+1根 K棒，將在 09:45 AM 交會。

因此，很多的交易程式將會依照程式所預設的條件，在 09:45 AM 這根K棒被觸發而作動，再加上市場參與者眾而且多空皆有，也就會在 09:45 AM 這根K棒形成多空激戰的局面，也往往會在這跟K棒創造出較大的成交量。

雖然單一K棒的表現不足以代表整個盤勢，但是這個時間點不可否認的，同時也是個人認為最值得觀察的時間點。